マウスカーソルが変わらないときは

マウスカーソルの形を司るプロパティとして、Cursor プロパティがあります。
FrameworkElement クラスのメンバです。これでマウスカーソルが十字のアイコンになります。

public MainWindow()
{
    InitializeComponent();

    // こんな感じ
    this.Cursor = Cursors.Cross;
}

ただ、この設定では時々マウスカーソルがデフォルトのアイコンに なることがあります。例えば ComboBox のリストアイテム上にマウスカーソルを持っていった時とか・・・。

マウスカーソルの形をなんとしてでも決めておきたい場合には不便です。 こんな時には、Mouse.OverrideCursor プロパティを使います。 このプロパティはアプリケーション全体で使うマウスカーソルの指定ができます。

public MainWindow()
{
    InitializeComponent();

    //this.Cursor = Cursors.Cross;
    // 代わりにこんな感じ
    Mouse.OverrideCursor = Cursors.Cross;
}

マウスカーソルの形を変えられない、元に戻ってしまう！という時は Mouse.OverrideCursor を使ってみてください。

MSDN - Mouse.OverrideCursor プロパティ